巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

admin2010-08-27  29

问题 巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为(         )。

选项 A、市场风险监管资本:乘数因子×VAR
B、市场风险监管资本:(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C、市场风险监管资本:VAR/乘数因子
D、市场风险监管资本:VAR/(附加因子+最低乘数因子)

答案B

解析 经济资本=乘数因子×VAR,考生注意区分这两个公式。
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