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如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为97%时,VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的是( )。
如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为97%时,VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的是( )。
admin
2021-04-07
17
问题
如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为97%时,VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的是( )。
选项
A、预期每100个普通的交易日内,有3天价值增加会超过500万美元
B、预期在100个普通的交易日内,在其中的97天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
C、预期每100个普通的交易日内,有97价值减少会超过500万美元
D、预期在100个普通的交易日内,在其中的3天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
答案
B
解析
假设持有期为x天,置信水平为y%,VaR可度量在x天之内的最大损失(即外汇头寸市值的减少),条件是该x天的期间必须是在y%的期间内,而并不属于(100一y)%的期间内。
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公司战略与风险管理题库注册会计师分类
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公司战略与风险管理
注册会计师
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