如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为97％时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的是( )。

admin2021-04-07 39

问题如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为97％时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的是( )。

选项 A、预期每100个普通的交易日内，有3天价值增加会超过500万美元
B、预期在100个普通的交易日内，在其中的97天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
C、预期每100个普通的交易日内，有97价值减少会超过500万美元
D、预期在100个普通的交易日内，在其中的3天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元

答案B

解析假设持有期为x天，置信水平为y％，VaR可度量在x天之内的最大损失(即外汇头寸市值的减少)，条件是该x天的期间必须是在y％的期间内，而并不属于(100一y)％的期间内。

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公司战略与风险管理

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如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为97％时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的是( )。

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