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D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;D股票的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。 (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;D股票的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。 (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准
admin
2016-06-20
24
问题
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:
(1)D股票的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;D股票的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。
(2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4。
(3)无风险年报酬4%。
(4)1元的连续复利终值如下:
要求:
若年报酬的标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格;
选项
答案
[*] [*] [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UYEc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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