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你有一个投资组合,均等投资于无风险资产和两只股票。如果其中一只股票的贝塔系数是1.9,并且整个组合和市场的风险水平一样,组合中另外一只股票的贝塔系数是多少?
你有一个投资组合,均等投资于无风险资产和两只股票。如果其中一只股票的贝塔系数是1.9,并且整个组合和市场的风险水平一样,组合中另外一只股票的贝塔系数是多少?
admin
2019-04-24
65
问题
你有一个投资组合,均等投资于无风险资产和两只股票。如果其中一只股票的贝塔系数是1.9,并且整个组合和市场的风险水平一样,组合中另外一只股票的贝塔系数是多少?
选项
答案
组合的贝塔系数等于个资产权重乘以相应的贝塔系数,然后加总。因为整个组合和市场的风险水平一样,所以该组合的贝塔系数与市场的贝塔系数一样,即1。建立方程求组合的贝塔系数, β=1/3×0+1/3×1.9+1/3×β
x
=1 解得,β
x
=1.10
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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