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  3. 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是( )。

下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是( )。

admin2022-10-25  18
问题 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是(          )。
选项 A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
答案A
解析 VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。
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