在双贝塔方法中，组合的α为0.02，β1为0.8，β2为0.4，市场组合的收益率为10%，无风险利率为8%，不考虑零均值的随机残差，该组合的收益率为(　　)。

admin2009-09-26 32

问题在双贝塔方法中，组合的α为0.02，β1为0.8，β2为0.4，市场组合的收益率为10%，无风险利率为8%，不考虑零均值的随机残差，该组合的收益率为(　　)。

选项 A、12.40%
B、13.50%
C、14.70%
D、15.50%

答案A

解析根据组合收益率的计算公式，可得：
r_i-r_f=α+β₁(r_m-r_f)+β₂(r_m-r_f)D=0.02+0.8×(0.1-0.08)+0.4×(0.1-0.08)x1 =0.044；因此该组合的收益率=0.08+0.044=0.124，即12.4%。

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证券投资基金

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