在双贝塔方法中,组合的α为0.02,β1为0.8,β2为0.4,市场组合的收益率为10%,无风险利率为8%,不考虑零均值的随机残差,该组合的收益率为(  )。

admin2009-09-26  35

问题 在双贝塔方法中,组合的α为0.02,β1为0.8,β2为0.4,市场组合的收益率为10%,无风险利率为8%,不考虑零均值的随机残差,该组合的收益率为(  )。

选项 A、12.40%
B、13.50%
C、14.70%
D、15.50%

答案A

解析 根据组合收益率的计算公式,可得:
ri-rf=α+β1(rm-rf)+β2(rm-rf)D=0.02+0.8×(0.1-0.08)+0.4×(0.1-0.08)x1 =0.044;因此该组合的收益率=0.08+0.044=0.124,即12.4%。
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