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在双贝塔方法中,组合的α为0.02,β1为0.8,β2为0.4,市场组合的收益率为10%,无风险利率为8%,不考虑零均值的随机残差,该组合的收益率为( )。
在双贝塔方法中,组合的α为0.02,β1为0.8,β2为0.4,市场组合的收益率为10%,无风险利率为8%,不考虑零均值的随机残差,该组合的收益率为( )。
admin
2009-09-26
50
问题
在双贝塔方法中,组合的α为0.02,β1为0.8,β2为0.4,市场组合的收益率为10%,无风险利率为8%,不考虑零均值的随机残差,该组合的收益率为( )。
选项
A、12.40%
B、13.50%
C、14.70%
D、15.50%
答案
A
解析
根据组合收益率的计算公式,可得:
r
i
-r
f
=α+β
1
(r
m
-r
f
)+β
2
(r
m
-r
f
)D=0.02+0.8×(0.1-0.08)+0.4×(0.1-0.08)x1 =0.044;因此该组合的收益率=0.08+0.044=0.124,即12.4%。
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证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
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