2. 财经
  3. 在双贝塔方法中，组合的α为0.02，β1为0.8，β2为0.4，市场组合的收益率为10%，无风险利率为8%，不考虑零均值的随机残差，该组合的收益率为(　　)。

在双贝塔方法中，组合的α为0.02，β1为0.8，β2为0.4，市场组合的收益率为10%，无风险利率为8%，不考虑零均值的随机残差，该组合的收益率为(　　)。

admin2009-09-26  64
问题 在双贝塔方法中，组合的α为0.02，β1为0.8，β2为0.4，市场组合的收益率为10%，无风险利率为8%，不考虑零均值的随机残差，该组合的收益率为(　　)。
选项 A、12.40%
B、13.50%
C、14.70%
D、15.50%
答案A
解析 根据组合收益率的计算公式，可得：
ri-rf=α+β1(rm-rf)+β2(rm-rf)D=0.02+0.8×(0.1-0.08)+0.4×(0.1-0.08)x1 =0.044；因此该组合的收益率=0.08+0.044=0.124，即12.4%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UcGg777K
0

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)