息票率6%的3年期债券,市场价格为97.3440元,到期收益率为7%,久期为2.83年。那么,该债券的到期收益率增加至7.1%,那么债券的价格将( )。

admin2016-07-25  31

问题 息票率6%的3年期债券,市场价格为97.3440元,到期收益率为7%,久期为2.83年。那么,该债券的到期收益率增加至7.1%,那么债券的价格将(    )。

选项 A、上升0.153元
B、上升0.257元
C、下降0.153元
D、下降0:257

答案D

解析 Dmod==2.64(年),△p=-pDmac△y=-97.344×2.64×0.001=-0.257(元),即利率上升0.1个百分点,债券的价格将下降0.257元。
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