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美元的利率为8%,英镑的利率为6%,美元兑英镑的即期汇率为GBP1=USD1,6025-35,三个月汇水为30-50点,求:[暨南大学2011研] 理论上均衡的三月期汇率是多少?这个结果对投资者的含义是什么?
美元的利率为8%,英镑的利率为6%,美元兑英镑的即期汇率为GBP1=USD1,6025-35,三个月汇水为30-50点,求:[暨南大学2011研] 理论上均衡的三月期汇率是多少?这个结果对投资者的含义是什么?
admin
2021-11-29
34
问题
美元的利率为8%,英镑的利率为6%,美元兑英镑的即期汇率为GBP1=USD1,6025-35,三个月汇水为30-50点,求:[暨南大学2011研]
理论上均衡的三月期汇率是多少?这个结果对投资者的含义是什么?
选项
答案
由利率平价定理1+r=(1+r
*
)s
*
/s可得 s
*
a
=(1+0.08×3/12)/(1+0.06×3/12)×1.6025=1.6104 s
*
b
=(1+0.08×3/12)/(1+0.06×3/12)×1.6035=1.6114 按此,理论远期买价高于市场远期卖价,因此投资者可以现在借1英镑,三个月后需要偿还1.015英镑,兑换成1.6025美元,存入银行,三个月后可获得1.63455美元。远期卖美元买英镑可以获得1.0194英镑,净赚0.0044英镑。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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