对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有( )。 Ⅰ．完全负相关下，可获得无风险组合 Ⅱ．不相关情况下，可得到一个组合，其风险小于两个证券组合中任一证券的风险 Ⅲ．当两种证券间的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组

admin2021-08-16 43

问题对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有( )。
Ⅰ．完全负相关下，可获得无风险组合
Ⅱ．不相关情况下，可得到一个组合，其风险小于两个证券组合中任一证券的风险
Ⅲ．当两种证券间的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险
Ⅳ．组合的风险与两证券间的投资比例无关

选项 A、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案C

解析从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于两个证券(A和B)组合中任何一个单个证券的风险。当A与B的收益率不完全负相关时，结合线在A、B点之间比不相关时更弯曲，因而能找到一些组合(不卖空)使得风险小于A和B的风险，比如pAB=-0.5的情形。但ρ_AB=0.5时，得不到一个不卖空的组合使得其风险小于单个证券的风险。可见，在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。

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