能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是( )。

admin2013-01-29 32

问题能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是( )。

选项 A、信息比率
B、特雷诺指数
C、詹森指数
D、夏普指数

答案D

解析证券组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行。深度指的是基金经理所获得的超额回报的大小，而广度则对组合的分散程度加以了考虑。组合的标准差会随着组合中证券数量的增加而减少，因此夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较低。相反，由于特雷诺指数与詹森指数对风险的考虑只涉及到β值，而组合的β值并不会随着组合中证券数量的增加而减少，因此也就不能对绩效的广度作出考察。

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能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是( )。

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