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某1年期零息债券的年收益率为16.7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
某1年期零息债券的年收益率为16.7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
admin
2019-06-13
41
问题
某1年期零息债券的年收益率为16.7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
选项
A、0.05
B、0.11
C、0.15
D、0.2
答案
B
解析
将已知条件代入公式，得：违约概率=1-P
1
=l-(1+i
1
)/(1+k
1
)=
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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