以下选项不属于套利组合应满足的条件的是( )。

admin2010-05-05 36

问题以下选项不属于套利组合应满足的条件的是( )。

选项 A、不存在无风险套利机会
B、投资者不追加资金
C、对任何因素的敏感度为零
D、预期收益率大于零

答案A

解析严格意义上的套利是指在某项金融资产的交易过程中，交易者可以在不需要期初投资支出的条件下获取无风险报酬。根据套利定价理论，在不增加风险的情况下，投资者将利用组建套利组合的机会来增加其现有投资组合的预期收益率。根据上述关于套利的定义，套利组合应满足以下三个条件：
(1)套利组合要求投资者不追加资金，即套利组合属于自融资组合。
(2)套利组合对任何因素的敏感度为零，即套利组合没有因素风险。
(3)套利组合的预期收益率应大于零。

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金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

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