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( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
admin
2022-08-10
35
问题
( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
选项
A、贝塔系数
B、标准差
C、跟踪误差
D、风险价值
答案
D
解析
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。D选项符合题意，当选；ABC选项错误，不当选。故本题正确答案选D。
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