英国某公司从美国进口一批货物,合同约定三个月后交货付款。为防止汇率变动造成的风险损失,该公司购入三个月期的远期美元已备到期支付。已知伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US $1.5744,伦敦市场利率为6%,纽约市场利率为4%,问: (1)三个月后US$远期汇率

admin2011-06-21 90

问题英国某公司从美国进口一批货物,合同约定三个月后交货付款。为防止汇率变动造成的风险损失,该公司购入三个月期的远期美元已备到期支付。已知伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US $1.5744,伦敦市场利率为6%,纽约市场利率为4%,问:
(1)三个月后US$远期汇率是升水还是贴水,为什么?升(贴)水值是多少?实际远期汇率是多少?
(2)该英国公司因进口用汇(US $)的汇率变动是受益还是受损?折成年率是多少?

选项

答案解: (1)三个月后美元远期汇率升水,因为美元的利率低于英镑。升水数值=US $1.5744×(6%-4%)×3/12 =US $0.0079 三个月远期汇率为￡1=US $(1.5744-0.0079) =US $1.5665 (2)该公司进口用汇(US $)升水,所以遭受损失。折成年率=0.0079/1.5744×12/4=1.51%

解析

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