根据资产组合理论,以σ1和σ2分别表示组合中两项资产的标准差,w1和w2分别表示组合中两项资产所占的价值比例中,:表示相关系数,则当ρ1,2=-1时,两项资产组合的方差为( )。

admin2022-03-15  30

问题 根据资产组合理论,以σ1和σ2分别表示组合中两项资产的标准差,w1和w2分别表示组合中两项资产所占的价值比例中,:表示相关系数,则当ρ1,2=-1时,两项资产组合的方差为(    )。

选项 A、w1σ1+w2σ2
B、w1σ1-w2σ2
C、(w1σ1+w2σ2)2
D、(w1σ1-w2σ2)2

答案D

解析
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