2. 财经
  3. 马可维茨在均值方差法中提出的“风险厌恶假设”是指( )。

马可维茨在均值方差法中提出的“风险厌恶假设”是指( )。

admin2022-06-25  51
问题 马可维茨在均值方差法中提出的“风险厌恶假设”是指(  )。
选项 A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
答案B
解析 本题旨在考查均值方差法的风险厌恶假设。马可维茨在均值方差法中提出的“风险厌恶假设”是指如果两种证券组合具有相同的期望收益率和小同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合。故本题正确答案为B。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VI1g777K
本试题收录于： 证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)