假定某银行的资产负债表如下：(单位：万元) 请回答以下问题：[西南财经大学2018研] 该银行的利率敏感性资产和利率敏感性负债的数额分别是多少?使用基本缺口分析法，确定该银行的“缺口”，并计算利率上升3个百分点对银行利润的影响。

admin2021-11-29 10

问题假定某银行的资产负债表如下：(单位：万元)

请回答以下问题：[西南财经大学2018研]
该银行的利率敏感性资产和利率敏感性负债的数额分别是多少?使用基本缺口分析法，确定该银行的“缺口”，并计算利率上升3个百分点对银行利润的影响。

选项

答案利率敏感性资产是指那些在一定期限内到期的或需要根据最新市场利率重新确定利率的资产。利率敏感性资产=可变利率贷款+短期贷款+短期证券=600+800+1100=2500。利率敏感性负债是指那些在市场利率变化时，其利息支出会发生相应变化的负债。利率敏感性负债=可变利率存款+货币市场存款账户=3200+1800=5000。缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债=2500-5000=-2500。当利率上升3个百分点，银行利润变化=缺口×变化百分比=-2500×3％=-75。即当利率上升3％时，银行利润下降75。

解析

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