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  3. 在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差 (　　)。

在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差 (　　)。

admin2014-05-21  21
问题 在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差 (　　)。
选项 A、小于零
B、等于零
C、大于零
D、等于-1
答案C
解析 cov(A，B)=σAσBρAB，其中，cov(A，B)为A、B两种证券的协方差，σA和σB。分别为证券A、证券B的标准差，ρAB为证券A和证券B的相关系数。当两个证券A、B收益率之间表现为同向变化，则ρAB大于零。因为标准差σA、σB也大于零，因此这两个证券的协方差大于零。
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