在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差 (　　)。

admin2014-05-21 31

问题在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差 (　　)。

选项 A、小于零
B、等于零
C、大于零
D、等于-1

答案C

解析 cov(A，B)=σ_Aσ_Bρ_AB，其中，cov(A，B)为A、B两种证券的协方差，σ_A和σ_B。分别为证券A、证券B的标准差，ρ_AB为证券A和证券B的相关系数。当两个证券A、B收益率之间表现为同向变化，则ρ_AB大于零。因为标准差σ_A、σ_B也大于零，因此这两个证券的协方差大于零。

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