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2002年下半年,国内某大型汽车制造商因生产需要,预计3个月后从美国进口价值2000万美元的汽车零配件。由于担心美元涨势不断,造成公司损失,在银行的建议下,该公司向银行买入3个月的美元买入期权,执行价格为1美元=8.675人民币,期权费h每1美元0.03元
2002年下半年,国内某大型汽车制造商因生产需要,预计3个月后从美国进口价值2000万美元的汽车零配件。由于担心美元涨势不断,造成公司损失,在银行的建议下,该公司向银行买入3个月的美元买入期权,执行价格为1美元=8.675人民币,期权费h每1美元0.03元
admin
2012-01-16
56
问题
2002年下半年,国内某大型汽车制造商因生产需要,预计3个月后从美国进口价值2000万美元的汽车零配件。由于担心美元涨势不断,造成公司损失,在银行的建议下,该公司向银行买入3个月的美元买入期权,执行价格为1美元=8.675人民币,期权费h每1美元0.03元人民币。
问题
(1)该公司购买该美元买入期权时希望应对哪类外汇风险?
(2)如果3个月到期时,即期汇率h1美元=8.65元人民币,该公司应如何决策,为此支付的人民币价值为多少?
(3)如果3个月到期时,即期汇率为1美元=8.71元人民币,该公司应如何决策,为此支付的人民币价值为多少?
选项
答案
(1)该公司签订该远期合约时希望应对的汇率风险类型为交易风险。 (2)如果3个月到期时,即期汇率为1美元=8.65元人民币,该公司应该放弃该期权,在即期市场上购买所需美元,支付人民币价值为17360万元(2000×8.65+2000×0.03)。 (3)如果3个月到期时,即期汇率为1美元=8.71元人民币,该公司应该行使该期权,按执行价格购买所需美元,支付人民币价值为17410万元(2000×8.675+2000×0.03)。
解析
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公司战略与风险管理题库注册会计师分类
0
公司战略与风险管理
注册会计师
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