已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为 4%，则该组合的β系数为( )。

admin2009-04-20 50

问题已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为 4%，则该组合的β系数为( )。

选项 A、1.6
B、1.4
C、2.0
D、1.3

答案C

解析由于：必要收益率=无风险收益率+风险收益率，即：20%=4%+β(12%- 4%，则该组合的β系数=(20%-4%)/(12%-4%)=2。

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