2. 财经
  3. ( )是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式。

( )是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式。

admin2016-07-25  32
问题 (    )是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式。
选项 A、凹性
B、收缩性
C、凸性
D、平衡性
答案C
解析 利用久期来估计债券价格的波动性实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似。只有在收益率变动较小时，此种方法才适用。若利率变化较大，我们需要引入更精确的度量方式——凸性。凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VOng777K
本试题收录于： 证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)