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针对VaR计算，下列属于国际清算银行市场风险资本协议修正案所规定的( )。
针对VaR计算，下列属于国际清算银行市场风险资本协议修正案所规定的( )。
admin
2011-05-12
23
问题
针对VaR计算，下列属于国际清算银行市场风险资本协议修正案所规定的( )。
选项
A、90%单尾的置信区间
B、持有期为10天
C、最少一年的历史数据
D、至少每季度更新一次历史数据
答案
B
解析
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选择95%～99%之间。95%的置信度意味着预期100天里只有5天所发生的损失会超过相应的VaR值；而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。
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