借款人甲的内部评级1年期违约概率为0．01％，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为( )。

admin2022-02-10 41

问题借款人甲的内部评级1年期违约概率为0．01％，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为( )。

选项 A、0．01％
B、0．02％
C、0．03％
D、0．04％

答案C

解析在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者。

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风险管理

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