下列有关套利定价模型(ATP)的描述中，正确的有( )。 Ⅰ．ATP理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些 Ⅱ．ATP理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上 Ⅲ．在ATP的理论架构下，市场投资组合为一效率组合 Ⅳ．A

admin2021-07-16 49

问题下列有关套利定价模型(ATP)的描述中，正确的有( )。
Ⅰ．ATP理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
Ⅱ．ATP理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上
Ⅲ．在ATP的理论架构下，市场投资组合为一效率组合
Ⅳ．ATP的假设条件与资本资产定价模型相同

选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ
D、Ⅱ、Ⅲ

答案C

解析与资本资产定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为三个基本假设：投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的；所有证券的收益都受到一个共同因素的影响；投资者能够发现市场上是否存在套利，并利用该机会进行套利。

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