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下列有关套利定价模型(ATP)的描述中,正确的有( )。 Ⅰ.ATP理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些 Ⅱ.ATP理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上 Ⅲ.在ATP的理论架构下,市场投资组合为一效率组合 Ⅳ.A
下列有关套利定价模型(ATP)的描述中,正确的有( )。 Ⅰ.ATP理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些 Ⅱ.ATP理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上 Ⅲ.在ATP的理论架构下,市场投资组合为一效率组合 Ⅳ.A
admin
2021-07-16
49
问题
下列有关套利定价模型(ATP)的描述中,正确的有( )。
Ⅰ.ATP理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
Ⅱ.ATP理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上
Ⅲ.在ATP的理论架构下,市场投资组合为一效率组合
Ⅳ.ATP的假设条件与资本资产定价模型相同
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ
D、Ⅱ、Ⅲ
答案
C
解析
与资本资产定价模型相比,建立套利定价理论的假设条件较少,可概括为三个基本假设:投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的;所有证券的收益都受到一个共同因素的影响;投资者能够发现市场上是否存在套利,并利用该机会进行套利。
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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