首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元; (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4; (3)无风险年
D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元; (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4; (3)无风险年
admin
2015-11-16
62
问题
D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:
(1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元;
(2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4;
(3)无风险年利率4%;
(4)
要求:
利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格;
选项
答案
看跌期权价格P=看涨期权价格-标的资产现行价格+执行价格现值 =2.65-25.00+25.30/(1+2%,)=2.45(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VTEc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
资料一目前培训行业在中国还是一个零散型产业。有许多企业纷纷进入培训行业,但它们的规模都不大,这些企业多受地域的限制,在当地有一定的品牌影响,但没有任何企业占有显著的市场份额,也没有任何企业能对整个产业的发展产生重大的影响。虽然新东方学校在留学英语培训
资料一目前培训行业在中国还是一个零散型产业。有许多企业纷纷进入培训行业,但它们的规模都不大,这些企业多受地域的限制,在当地有一定的品牌影响,但没有任何企业占有显著的市场份额,也没有任何企业能对整个产业的发展产生重大的影响。虽然新东方学校在留学英语培训
资料一威远公司早期是C国一家IT金融服务企业。最近几年,由于IT金融行业的竞争愈演愈烈,威远公司在IT金融服务业中的利润空间不断收窄,面临着很大的压力。2010年,威远公司总经理王涛开始为公司寻找转型的出路。一次他到国外旅游,在下榻的酒店中第一
2008年,传统汽车生产企业旭辉公司决定研发、生产国内第一款新能源汽车,此举在同行眼中无异于一种“逆风而上”的冒险行为。首先,对传统汽车企业而言,研发新能源汽车是一个全新的挑战。新能源汽车的驱动原理与传统燃油汽车有着本质性的区别。技术的不确定性以及业
甲公司是一家煤炭企业集团。近年来,煤炭产品的客户对性价比的要求很高;各煤炭企业的产品差别很小,价格差异缩小且处于很低水平;产品毛利很低,只有大规模生产并有自己销售渠道的企业才具有竞争力;大量中小煤炭企业陆续退出市场。在该产业发展的现阶段,甲公司具备的经营特
M公司是一家专为石油开采油井提供钢棒扳手的采油设备配件供应商。该公司通过钢棒的充足库存、广泛的分布服务网点,甚至提供直升机送货服务,在其所在领域独占鳌头。下列各项中,属于M公司采取的竞争战略实施条件的有()。
M国F汽车集团在经历了10余年的全面扩张之后,由于市场变化及公司竞争力下降,业绩全面下滑。集团进行了重大战略调整,即从战略扩张改为战略收缩,只专注于北美市场,专注于其自有的核心品牌,以改变该集团地域性品牌分割状态。集团相继出售了旗下几个欧洲高端品牌,F汽车
根据国际生产折中理论,如果甲公司只有所有权优势与内部化优势,则该公司最适合采用的国际化经营方式是()。
某轮胎制造商为汽车制造商和农用拖拉机制造商分别生产两种安全标准不同的轮胎,其中为汽车制造商生产的轮胎安全标准高于为农用拖拉机制造商生产的轮胎安全标准。依据产业市场细分,该轮胎制造商进行市场细分的依据是()。
随机试题
简析《旧约.雅歌》的艺术特色。
注射链霉素出现过敏反应时,选择以下何种药物急救()。
肌肉收缩能力提高后,表现为
限时精确度高的限时器是
既能解表散寒,又能解鱼蟹毒的药物是
治疗胸脘痞闷,梅核气,瘿瘤痰核,痈疽肿毒宜用治疗风痰所致的眩晕,中风口眼喁斜,癫痫,破伤风
在短路电流实用计算中,采用的假设条件中以下哪几项是正确的?
《资格证书》申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申领证书的,中国保监会不予受理或者不予颁发《资格证书》,并给予警告;该申请人在( )内不得再次向中国保监会申请《资格证书》。
我国现有文献中最早引用勾股定理的是( )。
设A,B,C都是事件,通过事件运算得到A,B,C,中某些事件的交及并的表达式,表示()。[中山大学2012研]
最新回复
(
0
)