首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元; (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4; (3)无风险年
D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元; (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4; (3)无风险年
admin
2015-11-16
53
问题
D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:
(1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元;
(2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4;
(3)无风险年利率4%;
(4)
要求:
利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格;
选项
答案
看跌期权价格P=看涨期权价格-标的资产现行价格+执行价格现值 =2.65-25.00+25.30/(1+2%,)=2.45(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VTEc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
随着人民生活水平日益提高,我国消费者对家电产品的选择不仅关注价格,更注重产品的智能属性。家电生产企业甲公司预计其最大的竞争对手乙公司正在积极运用智能控制、红外线感应、定位系统、自动识剐、自动扫描等技术开发新一代智能家电产品。以提升该公司在高端家电领域的市场
资料一目前培训行业在中国还是一个零散型产业。有许多企业纷纷进入培训行业,但它们的规模都不大,这些企业多受地域的限制,在当地有一定的品牌影响,但没有任何企业占有显著的市场份额,也没有任何企业能对整个产业的发展产生重大的影响。虽然新东方学校在留学英语培训
资料一威远公司早期是C国一家IT金融服务企业。最近几年,由于IT金融行业的竞争愈演愈烈,威远公司在IT金融服务业中的利润空间不断收窄,面临着很大的压力。2010年,威远公司总经理王涛开始为公司寻找转型的出路。一次他到国外旅游,在下榻的酒店中第一
2003年,从国内名牌大学毕业的李轩开始以“眼镜肉店”老板的身份在X市农贸市场卖猪肉,成为倍受关注的“最有文化的猪肉佬”。多年的教育背景让李轩把卖猪肉这个生意做到了很高的水准,他从来不卖注水肉,品质不好的肉坚决不进货,也从不缺斤少两,慢慢地积攒了诚信经营的
甲公司是一家煤炭企业集团。近年来,煤炭产品的客户对性价比的要求很高;各煤炭企业的产品差别很小,价格差异缩小且处于很低水平;产品毛利很低,只有大规模生产并有自己销售渠道的企业才具有竞争力;大量中小煤炭企业陆续退出市场。在该产业发展的现阶段,甲公司具备的经营特
2015年8月,以B2C为主要经营模式的综合性网络零售商J公司战略入股Y超市,J公司将持有Y超市10%的股份。引入J公司后,将有利于Y超市建立与J公司的线上业务合作关系,降低采购和物流成本,扩展Y超市生鲜冷链物流系统等业务。下列各项中,属于上述两家公司
国内从事有色金属矿产地质勘探的艾地公司于2017年横向收购了N国的纳奇公司。N国政府只允许本国企业从事贵金属矿产的勘探,因此这次收购使艾地公司获得N国储量丰富的黄金矿产的勘探权。此后艾地公司留用了纳奇公司经验丰富的管理层。艾地公司向N国投资的动机有(
H公司是国内安防设备制造行业的知名企业。面对日益加剧的全球化压力,H公司于2007年开始实施全球化扩张行动,成功建成了全球性的市场网络和研发平台。H公司在全球价值链环节当中,不仅仅拥有强大的中国制造环节,还掌控了营销、研发等高附加值的价值链环节。在国际市场
随机试题
A、休息,高热量高蛋白饮食,保肝治疗B、休息,高热量限蛋白饮食,输入支链氨基酸C、休息,控制输液量,纠正电解质紊乱,限制蛋白D、休息,禁食,积极补充血容量并采取止血措施E、休息,低盐饮食,限制入水量,补充蛋白质,给予利尿剂治疗肝硬化肝性脑病(
肝硬化患者机体多种功能受到影响,出现低血糖的主要原因是
交通、钢铁、机械、石油化工等基础工业都是典型的()。
实业投资主要包括()。
屋面防水混凝土初凝后应覆盖养护,终凝后浇水养护不得少于()d。
账实核对的内容包括()。
我国外贸企业以托收方式出口时,一般采用D/P,而不采用D/A。
国债期货交割时,发票价格的计算公式为()。
中国共产党领导的革命统一战线最基本的联盟是()。
A、Theshirthasbeenwashed.B、Theshirthasshrunkinthewash.C、Theshirtisaclearanceitem.D、Themandidn’ttaketherece
最新回复
(
0
)