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D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元; (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4; (3)无风险年
D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元; (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4; (3)无风险年
admin
2015-11-16
88
问题
D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:
(1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元;
(2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4;
(3)无风险年利率4%;
(4)
要求:
利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格;
选项
答案
看跌期权价格P=看涨期权价格-标的资产现行价格+执行价格现值 =2.65-25.00+25.30/(1+2%,)=2.45(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VTEc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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