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下列组合的夏普指数和特雷诺指数为( )。
下列组合的夏普指数和特雷诺指数为( )。
admin
2013-05-20
17
问题
下列组合的夏普指数和特雷诺指数为( )。
选项
A、投资组合的夏普指数=0.69
B、投资组合的特雷诺指数=0.69
C、市场组合的夏普指数=0.69
D、市场组合的特雷诺指数=0.69
答案
A
解析
投资组合的夏普指数和特雷诺指数:S
p
=(0.35-0.06)/0.42=0.69;T
p
=(0.35-0.06)/1.2=0.24。
市场组合的夏普指数和特雷诺指数:S
m
=(0.28-0.06)/0.3=0.73;T
m
=(0.28-0.06)/1=0.22。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VeRg777K
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