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  3. 下列组合的夏普指数和特雷诺指数为(　　)。

下列组合的夏普指数和特雷诺指数为(　　)。

admin2013-05-20  39
问题 下列组合的夏普指数和特雷诺指数为(　　)。
选项 A、投资组合的夏普指数＝0.69
B、投资组合的特雷诺指数＝0.69
C、市场组合的夏普指数＝0.69
D、市场组合的特雷诺指数＝0.69
答案A
解析 投资组合的夏普指数和特雷诺指数：Sp＝(0.35-0.06)/0.42＝0.69；Tp＝(0.35-0.06)/1.2＝0.24。
市场组合的夏普指数和特雷诺指数：Sm＝(0.28-0.06)/0.3＝0.73;Tm＝(0.28-0.06)/1＝0.22。
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