下列组合的夏普指数和特雷诺指数为(  )。

admin2013-05-20  25

问题 下列组合的夏普指数和特雷诺指数为(  )。

选项 A、投资组合的夏普指数=0.69
B、投资组合的特雷诺指数=0.69
C、市场组合的夏普指数=0.69
D、市场组合的特雷诺指数=0.69

答案A

解析 投资组合的夏普指数和特雷诺指数:Sp=(0.35-0.06)/0.42=0.69;Tp=(0.35-0.06)/1.2=0.24。
市场组合的夏普指数和特雷诺指数:Sm=(0.28-0.06)/0.3=0.73;Tm=(0.28-0.06)/1=0.22。
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