关于风险价值(VaR)，下列表述正确的有( )。

admin2017-05-26 17

问题关于风险价值(VaR)，下列表述正确的有( )。

选项 A、风险价值并非是指实际发生的最大损失
B、风险价值是以概率百分比表示的价值
C、VaR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取
D、如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长
E、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

答案A,C,D,E

解析风险价值并非是指实际发生的最大损失，A项正确。风险价值是以绝对数表示的价值，B项错误。vaR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取，C项正确。如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长，D项正确。风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失，E项正确。故本题选ACDE。

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风险管理

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