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  3. 标准普尔500指数现在位于1025点的水平，该指数的预期红利收益率为1.2%，目前的无风险利率为2.75%，则三个月期的标准普尔500指数期货合约价值为(　　)点。

标准普尔500指数现在位于1025点的水平，该指数的预期红利收益率为1.2%，目前的无风险利率为2.75%，则三个月期的标准普尔500指数期货合约价值为(　　)点。

admin2009-11-26  68
问题 标准普尔500指数现在位于1025点的水平，该指数的预期红利收益率为1.2%，目前的无风险利率为2.75%，则三个月期的标准普尔500指数期货合约价值为(　　)点。
选项 A、1028.98
B、1059.56
C、1126
D、9837.26
答案A
解析 三个月期的标准普尔500指数期货合约价值=(1025)e(0.0275-0.012)(0.25)=1028.98(点)。
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