在利用蒙特卡罗计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。(　　)

admin2009-11-26 63

问题在利用蒙特卡罗计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。(　　)

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析蒙特卡罗模拟法计算VaR时，市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。

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