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普通意义上的债券(也包括内含选择权的债券)，近似凸性值的计算公式为( )。
普通意义上的债券(也包括内含选择权的债券)，近似凸性值的计算公式为( )。
admin
2013-05-25
54
问题
普通意义上的债券(也包括内含选择权的债券)，近似凸性值的计算公式为( )。
选项
A、
B、
C、
D、
答案
D
解析
对于普通意义上的债券(也包括内含选择权的债券)，可以用下面的公式来计算近似凸性值：近似凸性值=
，式中：P1为当收益率上升x个基本点时的价格，P2为当收益率下降x个基本点时的价格，P0为起始价格，△r为假定的收益率变化。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VpCg777K
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