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  3. 甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和 50%，三种股票的B系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，整个股票市场的

甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和 50%，三种股票的B系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，整个股票市场的

admin2009-02-19  29
问题 甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和 50%，三种股票的B系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，整个股票市场的组合报酬率为16%。
   要求：
   (1) 计算该股票组合的β系数；
   (2) 计算该股票组合的风险报酬率；
   (3) 计算该股票组合的预期报酬率；
   (4) 若用公司目前要求预期报酬率为19%，且对B股票的投资仍为30万元不变，如何进行投资组合。
选项
答案(1)该股票组合的β系数=0.8×20%＋1.0×30%＋1.8×50%=1.36 (2) 该股票组合的风险报酬率=1.36×(16%-10%)=8.16% (3) 该股票组合的预期报酬率=10%＋8.16%=18.16% (4) 若预期报酬率19%，则综合β系数=(19%-10%)÷(16%-10%)=1.5 该投资于A股票的比例为X，则0.8X＋1.0×30%＋1.8×(1-30%-X)=1.5，得到： X=6%。 即投资组合中，A投资6万元，B投资30万元，C投资64万元。
解析
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