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假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%,某种股票报酬率的方差是0.04,与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3,则该种股票的必要报酬率为( )。
假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%,某种股票报酬率的方差是0.04,与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3,则该种股票的必要报酬率为( )。
admin
2009-09-26
43
问题
假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%,某种股票报酬率的方差是0.04,与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3,则该种股票的必要报酬率为( )。
选项
A、6.25%
B、6.20%
C、6.50%
D、6.45%
答案
A
解析
市场投资组合报酬率的标准差:σm=0.25,该股票报酬率的标准差:σ1=0.2,贝塔系数=0.3×0.2/0.25=0.24,该只股票的必要报酬率=5%+0.24×(10%-5%) =6.2%。
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理财规划师理论知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师理论知识
国家理财规划师(ChFP)
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