假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%；资产2的预期收益率为8%，标准差为12%；两种资产的相关系数为1；假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为( )。

admin2022-05-24 31

问题假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%；资产2的预期收益率为8%，标准差为12%；两种资产的相关系数为1；假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为( )。

选项 A、2.8%；10%
B、2.8%；4.4%
C、6.8%；4.4%
D、6.8%；10%

答案D

解析收益率=5%×40%+8%×60%=6.8%，
相关系数=1，
标准差=[(7%×40%)²+(12%×60%)²+2×7%×40%×12%×60%]^0.5= 10%。

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