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  3. 假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%；资产2的预期收益率为8%，标准差为12%；两种资产的相关系数为1；假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为( )。

假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%；资产2的预期收益率为8%，标准差为12%；两种资产的相关系数为1；假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为( )。

admin2022-05-24  43
问题 假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%；资产2的预期收益率为8%，标准差为12%；两种资产的相关系数为1；假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为(          )。
选项 A、2.8%；10%
B、2.8%；4.4%
C、6.8%；4.4%
D、6.8%；10%
答案D
解析 收益率=5%×40%+8%×60%=6.8%，
相关系数=1，
标准差=[(7%×40%)2+(12%×60%)2+2×7%×40%×12%×60%]0.5= 10%。
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