证券投资组合p的收益率的标准差为0．49，市场收益率的标准差为0．32，投资组合p与市场收益的相关系数为0．6，则该投资组合的贝塔系数为( )。

admin2015-10-27 69

问题证券投资组合p的收益率的标准差为0．49，市场收益率的标准差为0．32，投资组合p与市场收益的相关系数为0．6，则该投资组合的贝塔系数为( )。

选项 A、0．4
B、0．65
C、0．92
D、1．53

答案C

解析贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数可以通过相关系数计算得到，β_p＝ρ_p·m·

＝0．6×0．49÷0．32＝0．92。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Vzyg777K

证券基础知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)