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甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元,即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,股票市场的平均
甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元,即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,股票市场的平均
admin
2015-07-27
44
问题
甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元,即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,股票市场的平均收益率为16%。
要求:
若甲公司目前要求的必要收益率为19%,且B股票的投资比例不变,如何进行投资组合。
选项
答案
若必要收益率19%,则该组合β系数=[*] 设投资于A股票的比例为X,则:0.8X+1×30%+1.8×(1-30%-X)=1.5 解得:X=6% 即投资A股票6万元,投资β股票30万元,投资C股票64万元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/W1T0777K
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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