2. 财经
  3. 甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20％、30％和50％，三种股票的贝塔系数分别为0．8、1．0和1．8。无风险收益率为10％，股票市场的平均

甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20％、30％和50％，三种股票的贝塔系数分别为0．8、1．0和1．8。无风险收益率为10％，股票市场的平均

admin2015-07-27  32
问题 甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20％、30％和50％，三种股票的贝塔系数分别为0．8、1．0和1．8。无风险收益率为10％，股票市场的平均收益率为16％。
  要求：
若甲公司目前要求的必要收益率为19％，且B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。
选项
答案若必要收益率19％，则该组合β系数=[*] 设投资于A股票的比例为X，则：0．8X+1×30％+1．8×(1-30％-X)=1．5 解得：X=6％ 即投资A股票6万元，投资β股票30万元，投资C股票64万元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/W1T0777K
本试题收录于： 中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)