作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。( )

admin2013-09-08 65

问题作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析 VaR假设头寸固定不变，因此在对l天至数天的期限做出调整时，要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大差异。

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证券投资分析

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