2. 财经
  3. 作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。( )

作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。( )

admin2013-09-08  32
问题 作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。(    )
选项 A、正确
B、错误
答案B
解析 VaR假设头寸固定不变，因此在对l天至数天的期限做出调整时，要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大差异。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/W1tg777K
0

证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)