下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中，正确的是( )。

admin2018-08-21 68

问题下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中，正确的是( )。

选项 A、能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、能准确度量非线性金融工具的风险

答案B

解析方差一协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个方面：
   ①不能预测突发事件的风险，因为方差一协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示；
   ②方差一协方差法的正态假设条件受到普遍质疑，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值；
   ③方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具(如期权)的风险。

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基金管理人通过对基金代销机构进行审慎调查，需要了解的情况不包括()。

下列哪一项不属于基金投资人的风险承受能力类型?()

()常被认为是收益、风险适中的投资工具，当与股票基金进行适当的投资组合时，常常能较好地分散投资风险。

下列不属于季度报告的投资组合报告中需要披露的内容的是()。

LOF份额的认购需要在()登记或注册系统进行登记。

中国证监会一般工作人员离职后()年内，不得到与原来工作业务直接相关的机构任职。

资产负债表的左方列示的是()。

当收盘价、开盘价和最低价三价相等时，K线图呈现()。

K线图形态可分为()。Ⅰ．反转形态Ⅱ．整理形态Ⅲ．缺口Ⅳ．趋向线

商品流通调控的具体方法多种多样。在市场经济条件下，主要采用________。

A.釉质生长线B.釉板C.釉丛D.釉梭E.绞釉减少牙釉质折裂机会的结构是

测得孕妇坐骨结节间径7cm，出口后矢状径7cm，现妊娠39周，宫口开达2cm，正确的分娩方式是(　　　)。

在病房里，舒适的相对湿度是

招标人对已发出的招标文件要进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件所要求的投标文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

________，海关应注销其注册登记。

患者主诉，近日他老想与某人关系破裂的事，奇怪的是自己耳朵听到另有人告诉他如何解脱，且反复多次听到这一内容声音，这种现象属于（）。

科学教育心理学的诞生时间是19世纪初。()

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下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中，正确的是( )。

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基金管理人通过对基金代销机构进行审慎调查，需要了解的情况不包括()。

下列哪一项不属于基金投资人的风险承受能力类型?()

()常被认为是收益、风险适中的投资工具，当与股票基金进行适当的投资组合时，常常能较好地分散投资风险。

下列不属于季度报告的投资组合报告中需要披露的内容的是()。

LOF份额的认购需要在()登记或注册系统进行登记。

中国证监会一般工作人员离职后()年内，不得到与原来工作业务直接相关的机构任职。

资产负债表的左方列示的是()。

当收盘价、开盘价和最低价三价相等时，K线图呈现()。

K线图形态可分为()。Ⅰ．反转形态Ⅱ．整理形态Ⅲ．缺口Ⅳ．趋向线

商品流通调控的具体方法多种多样。在市场经济条件下，主要采用________。

A.釉质生长线B.釉板C.釉丛D.釉梭E.绞釉减少牙釉质折裂机会的结构是

测得孕妇坐骨结节间径7cm，出口后矢状径7cm，现妊娠39周，宫口开达2cm，正确的分娩方式是( )。

在病房里，舒适的相对湿度是

招标人对已发出的招标文件要进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件所要求的投标文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

________，海关应注销其注册登记。

患者主诉，近日他老想与某人关系破裂的事，奇怪的是自己耳朵听到另有人告诉他如何解脱，且反复多次听到这一内容声音，这种现象属于（）。

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测得孕妇坐骨结节间径7cm，出口后矢状径7cm，现妊娠39周，宫口开达2cm，正确的分娩方式是(　　　)。