下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中，正确的是( )。

admin2018-08-21 54

问题下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中，正确的是( )。

选项 A、能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、能准确度量非线性金融工具的风险

答案B

解析方差一协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个方面：
   ①不能预测突发事件的风险，因为方差一协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示；
   ②方差一协方差法的正态假设条件受到普遍质疑，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值；
   ③方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具(如期权)的风险。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/W3Qg777K

本试题收录于：证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类

证券投资顾问业务

证券专项业务类资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中，正确的是( )。

证券投资顾问业务

证券专项业务类资格

政府基金监管活动贯穿基金机构从设立直至终止的全过程，包括市场进入、市场活动和市场退出的各方面制度，体现为事()的连续活动。

基金的认购、申购、赎回等交易都具有详细的业务规则，这体现了客户服务的()原则。

下列不属于合规风险的是()。

对于基金管理公司的重大事项的报备，国务院证券监督管理机构应当自受理申请之日起()日内做出批准或者不予批准的决定，并通知申请人；不予批准的，应当说明理由。

ETF基金份额折算比例应以四舍五人的方法保留小数点后()位。

下列关于开放式基金申购和赎回原则的说法，错误的是()。

下列哪一项不属于基金投资人的风险承受能力类型?()

中国证监会一般工作人员离职后()年内，不得到与原来工作业务直接相关的机构任职。

K线图形态可分为()。Ⅰ．反转形态Ⅱ．整理形态Ⅲ．缺口Ⅳ．趋向线

轻、中度溃疡性结肠炎治疗的首选药物是

由己糖激酶催化的反应的逆反应所需要的酶是

患者男性，24岁。一年前出现幻觉、妄想、言语紊乱等症状，诊断为精神分裂症，一直服用氯丙嗪50mg，治疗氯丙嗪抗精神分裂症的主要机制是

剪刀撑斜杆必须搭接，杆件搭接长度不小于（）米。

建设项目环境影响评价的目的主要体现在()等方面。

根据中外合作经营企业法律制度规定，中外合作经营企业的合作各方在合作期限届满前，经协商同意延长期限，并向审批机关提出延长合作期限申请而获得批准的，延长期限的起算日期是()。

关于我国传统饮食文化，下列说法不正确的是()。

下列关于接入技术的描述中，正确的是()。