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按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
admin
2019-06-13
24
问题
按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
选项
A、0.04
B、0.05
C、0.95
D、0.96
答案
A
解析
将已知代入公式,可推导出违约概率=l-(1+l0%)/(1+15%)=1-22/23≈0.04。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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