按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

admin2019-06-13 33

问题按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

选项 A、0.04
B、0.05
C、0.95
D、0.96

答案A

解析将已知代入公式，可推导出违约概率=l-(1+l0％)/(1+15％)=1-22/23≈0.04。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/W8HM777K

风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)