CME集团的玉米期货看跌期权，执行价格为435美分／蒲式耳、权利金为20’3美分／蒲式耳，执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为40’7美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为475’2美分／蒲式耳时，以上看跌期权的时间价值为( )。

admin2014-01-09 78

问题 CME集团的玉米期货看跌期权，执行价格为435美分／蒲式耳、权利金为20’3美分／蒲式耳，执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为40’7美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为475’2美分／蒲式耳时，以上看跌期权的时间价值为( )。

选项 A、20．875美分／蒲式耳
B、20．375美分／蒲式耳
C、0．375美分／蒲式耳
D、0．875美分／蒲式耳

答案B

解析看跌期权，由于执行价格低于标的物市场价格，为虚值期权，则内涵价值＝0，时间价值＝权利金－内涵价值＝权利金＝20’3(美分／蒲式耳)，即20＋3×1／8＝20．375(美分／蒲式耳)。

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