2. 考研
  3. 期权的内在价值(Intrinsic Value of Futures)

期权的内在价值(Intrinsic Value of Futures)

admin2010-04-29  44
问题 期权的内在价值(Intrinsic Value of Futures)
选项
答案期权的内在价值(Intrinsic Value of Futures)：又称“期权的内涵价值”。指期权合约的购买者行使期权所能获得的金额，这一价值反映的是期权在“到期日”这一时点上的价格，体现了期权协定价格与基础资产的市场价格的关系。其表达式为：V=max(|V’-E|，0)，其中V为期权的内在价值；V’为到期日基础资产的市场价格；E为期权的协定价格。它表明期权的内在价值最低为0，不可能为负。当买入(卖出)期权的基础资产市场价格低于(高于)期权的执行价格时，期权的内在价值为0；当买入(卖出)期权的基础资产市场价格高于(低于)期权的执行价格时，期权的内在价值为基础资产市场价格与期权执行价格的绝对差额；在合约签订时，期权的基础资产市场价格与期权的执行价格相等，此时期权的内在价值也为 0，期权购买者是基于对未来基础资产市场行情的预测，为了追求期权未来的内在价值而购买期权的；
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WBza777K
本试题收录于： 金融硕士联考（金融学基础）题库专业硕士分类
0

金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)