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息票率为8%，再投资率也是8%的5年期债券，在投资初期利率从8%跌到6%，则债券实现复收益的预期值为(　　)。

admin2009-11-26  64
问题 息票率为8%，再投资率也是8%的5年期债券，在投资初期利率从8%跌到6%，则债券实现复收益的预期值为(　　)。
选项 A、6.52%
B、7.72%
C、7.89%
D、8.25%
答案B
解析 5年期平价债券的久期为4.31年，则实现复收益预期值=8%+(1-4.31/5)×(6%-8%)=7.72%。
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