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假设某项交易的期限为125个交易日,并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%,则调整为年度比率的RAROC等于( )。
假设某项交易的期限为125个交易日,并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%,则调整为年度比率的RAROC等于( )。
admin
2010-02-22
52
问题
假设某项交易的期限为125个交易日,并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%,则调整为年度比率的RAROC等于( )。
选项
A、4.00%
B、4.08%
C、8.00%
D、8.16%
答案
D
解析
据RAROC Annual的计算公式可算得。年度RAROC=(1+ 4%)250/125-1=8.16%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WKFM777K
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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