假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于( )。

admin2010-02-22 57

问题假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于( )。

选项 A、4.00%
B、4.08%
C、8.00%
D、8.16%

答案D

解析据RAROC Annual的计算公式可算得。年度RAROC=(1+ 4%)250/125-1=8.16%。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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