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下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。
admin
2016-01-16
42
问题
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。
选项
A、期望法
B、方差——协方差法
C、历史模拟法
D、蒙特卡洛模拟法
答案
A
解析
风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差——协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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