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  3. 某零息债券面值为100元，内在价值为90．70元，到期期限为2年，则市场的贴现率为( )。

某零息债券面值为100元，内在价值为90．70元，到期期限为2年，则市场的贴现率为( )。

admin2017-10-20  8
问题 某零息债券面值为100元，内在价值为90．70元，到期期限为2年，则市场的贴现率为(          )。
选项 A、5．5％
B、4．5％
C、5．0％
D、4．0％
答案C
解析 根据零息债券估值法，零息债券的内在价值的计算方法为V＝M×1／(1＋r)t，V表示零息债券的内在价值，M表示面值，r表示年化市场利率，t表示债券到期时间，单位是年，即100×1／(1＋r)2＝90．70，解得r＝5．0％。
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