在瑞士外汇市场上,即期汇率为1美元=1.694 9瑞士法郎,美元的年利率为8%,瑞士法郎的年利率为6%,问:3个月远期升水为多少?实际远期汇率为多少?

admin2012-07-01  13

问题 在瑞士外汇市场上,即期汇率为1美元=1.694 9瑞士法郎,美元的年利率为8%,瑞士法郎的年利率为6%,问:3个月远期升水为多少?实际远期汇率为多少?

选项

答案解:根据公式 远期升水=即期汇率×两地利差×月份/12 三个月远期升水=1.694 9×(8%-6%)×3/12=0.084 5 即三个月远期升水为0.084 5瑞士法郎。 实际远期汇率为: 1美元=1.694 9-0.084 5=1.610 4瑞士法郎

解析
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