资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。( )

admin2016-07-13 28

问题资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析资产组合的收益率标准差用公式可以表示为：

。其中：σ_p为组合的收益率标准差；X_i为资产i的投资比重；X_i为资产j的投资比重；ρ_ij为资产与资产之间的相关系数；σ_i为资产i的收益率标准差；σ_j为资产j的收益率标准差。因此，资产组合的收益率标准差不是等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值，而应考虑资产之间的相关系数。

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国家理财规划师（ChFP）

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