某客户在国内市场以4020元／吨买入5月大豆期货合约10手，同时以4100元／吨卖出7月大豆期货合约10手，价差变为140元／吨时该客户套利交易的盈亏状况为( )元。

admin2022-12-05 13

问题某客户在国内市场以4020元／吨买入5月大豆期货合约10手，同时以4100元／吨卖出7月大豆期货合约10手，价差变为140元／吨时该客户套利交易的盈亏状况为( )元。

选项 A、盈利8000
B、亏损14000
C、亏损6000
D、盈利14000

答案C

解析该交易者卖出价格较高的合约，同时买入价格较低的合约，该策略为卖出套利，价差缩小时盈利。建仓时价差＝4100－4020＝80(元／吨)，平仓时价差＝140(元／吨)，价差扩大，该交易者亏损，亏损为：(140－80)×10×10＝6000(元)。

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