首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
市场上有两种股票,股票A的价格为60元/股,每股年收益为R,元,其均值为7,方差为50,股票B的价格为40元/股,每股年收益为R2元,其均值为3.2,方差为25,设R1和R2互相独立,某投资者有10 000元,拟购买s1股股票A,s2股股票B,剩下的s3元
市场上有两种股票,股票A的价格为60元/股,每股年收益为R,元,其均值为7,方差为50,股票B的价格为40元/股,每股年收益为R2元,其均值为3.2,方差为25,设R1和R2互相独立,某投资者有10 000元,拟购买s1股股票A,s2股股票B,剩下的s3元
admin
2015-07-22
106
问题
市场上有两种股票,股票A的价格为60元/股,每股年收益为R,元,其均值为7,方差为50,股票B的价格为40元/股,每股年收益为R
2
元,其均值为3.2,方差为25,设R
1
和R
2
互相独立,某投资者有10 000元,拟购买s
1
股股票A,s
2
股股票B,剩下的s
3
元存银行,设银行1年期定期存款利率为5%,投资者希望该投资策略的年平均收益不少于800元,并使投资收益的方差最小,求这个投资策略(s
1
,s
2
,s
3
),并计算该策略的收益的标准差.
选项
答案
设投资策略为(s
1
,s
2
,s
3
),则该投资策略的收益为 [*] 平均收益及方差为: ES=s
1
×7+s
2
×3.2+(10 000—60s
1
一40s
2
)×5%, DS=50s
1
2
+25s
2
2
,问题为求DS=50s
1
2
+25s
2
2
的最小值. 约束条件为:ES=s
1
×7+s
2
×3.2+(10 000—60s
1
—40s
2
)×5%≥800. 用拉格朗日乘数法求解该问题,令 L=50s
1
2
+25s
2
2
+δ(800一s
1
×7一s
2
×3.2一(10 000—60s
1
—40s
2
)×5%),其中δ是待定系数,最优解应满足的一阶条件为: [*] 解此方程组得:s
1
=63.56元,s
2
=38.14元,s
3
=4 660.8元. 该投资策略的方差和标准差分别为:DS=50×63.56
2
+25 × 38.14
2
≈238 360,σ=[*]=488.22.
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WvU4777K
0
考研数学三
相关试题推荐
社会存在也称为社会物质生活条件,是社会生活的物质方面。下列属于社会存在的是
金融垄断资本得以形成和壮大的重要制度条件是
今天,中华民族要继续前进,就必须根据时代条件,继承和弘扬我们的民族精神、我们民族的优秀文化,特别是包含其中的传统美德。下列关于中华传统美德的正确认识是
药物用量相同的前提下,同一种药物应用于不同个体,作用不一定相同:男性患者表现出来的效应可能与女性患者不同,孕妇表现出来的效应可能与非孕妇女不同。从药学的角度来看,老年人肝。肾功能衰退,容易在体内蓄积药物毒性,因此用药量应比青年人小;小儿用药剂量则应根据体重
列宁深刻分析了19世纪末20世纪初世界历史条件的变化,提出了社会主义革命可能在一国或数国首先取得胜利的论断。列宁提出这一论断的依据是
马克思、恩格斯在《共产党宣言》1872年德文版序言中指出,“不管最近25年来的情况发生了多大的变化,这个《宣言》中所阐述的一般原理整个说来直到现在还是完全正确的……这些原理的实际运用,正如《宣言》中所说的,随时随地都要以当时的历史条件为转移。”这一论述,实
血液试验ELISA(enzyme-linkedimmunosorbentassay,酶联免疫吸附测定)是现今检验艾滋病病毒的一种流行方法.假定ELISA试验能正确测出确实带有病毒的人中的95%存在艾滋病病毒,又把不带病毒的人中的1%不正确地识别为存
考虑一家商场某日5位顾客购买洗衣机的类型(直筒或滚筒).如果最多一位顾客购买滚筒洗衣机的概率为0.087,那么至少两位顾客购买滚筒洗衣机的概率是多大?
一辆飞机场的交通车载有25名乘客,途经9个站,每位乘客都等可能在9个站中任意一站下车,交通车只在有乘客下车时才停车,求下列各事件的概率:(1)交通车在第i站停车;(2)交通车在第i站和第j站至少有一站停车;(3)交通车在第i站
随机试题
与古希腊的命运悲剧强调人与命运抗争的悲惨结局不同,古典主义时期重视崇高的悲剧,其强调的是【】
患者,女性,58岁。外阴菜花样肿物,经病理检查为外阴鳞状细胞癌Ⅰ期,未见转移征象,该患者的治疗首选()
有关癌症肿块的特征。不正确的是
某施工单位负责一在建石油化工装置的管道安装工程、设备安装工程的施工。由于中标时间距工程的开工时间很短,所以该施工单位在工程开工后,才完成施工组织设计的编制工作。施工过程中,建设单位对该施工单位的施工质量很满意,将装置内的保温工程、防火工程也交由该施工单位进
下列关于中小企业的说法中,正确的有()。
下列现象中可以归入到学习中的现象有()。
专家通过对工作场所安全性的研究发现:当建筑工人的工作负荷增加时,工人的受伤率会增加。由于在工作负荷增加时,没有经验的工人常常被雇用,因此,受伤率的增加无疑是由于没有经验工人的高事故率所致。以下哪一项如果正确,最能削弱题干结论?()
下图是有关网民性别结构的数据资料。以下结论从材料中无法推出的一项是()。
某报告显示,随着家庭收入的增加,中国儿童平均身高增加。家庭人均年收入最低组的城市男、女生和农村男、女生与家庭人均收入最高组相比,平均身高分别低3.8cm、3.2cm、5.1cm、5.4cm。因此,专家认为越是贫穷家庭的孩子,身高越低。以下哪项如果为真,最
A、 B、 C、 C(A)把文件放到桌子上的人是提问者,回答者说我没有把文件放在那里,是不合适的。(B)不要听到Whatdidyoudo就认为是在询问过去的职业。(C)告诉Brian把文件放到抽屉里了,告诉了文件的
最新回复
(
0
)