首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
市场上有两种股票,股票A的价格为60元/股,每股年收益为R,元,其均值为7,方差为50,股票B的价格为40元/股,每股年收益为R2元,其均值为3.2,方差为25,设R1和R2互相独立,某投资者有10 000元,拟购买s1股股票A,s2股股票B,剩下的s3元
市场上有两种股票,股票A的价格为60元/股,每股年收益为R,元,其均值为7,方差为50,股票B的价格为40元/股,每股年收益为R2元,其均值为3.2,方差为25,设R1和R2互相独立,某投资者有10 000元,拟购买s1股股票A,s2股股票B,剩下的s3元
admin
2015-07-22
34
问题
市场上有两种股票,股票A的价格为60元/股,每股年收益为R,元,其均值为7,方差为50,股票B的价格为40元/股,每股年收益为R
2
元,其均值为3.2,方差为25,设R
1
和R
2
互相独立,某投资者有10 000元,拟购买s
1
股股票A,s
2
股股票B,剩下的s
3
元存银行,设银行1年期定期存款利率为5%,投资者希望该投资策略的年平均收益不少于800元,并使投资收益的方差最小,求这个投资策略(s
1
,s
2
,s
3
),并计算该策略的收益的标准差.
选项
答案
设投资策略为(s
1
,s
2
,s
3
),则该投资策略的收益为 [*] 平均收益及方差为: ES=s
1
×7+s
2
×3.2+(10 000—60s
1
一40s
2
)×5%, DS=50s
1
2
+25s
2
2
,问题为求DS=50s
1
2
+25s
2
2
的最小值. 约束条件为:ES=s
1
×7+s
2
×3.2+(10 000—60s
1
—40s
2
)×5%≥800. 用拉格朗日乘数法求解该问题,令 L=50s
1
2
+25s
2
2
+δ(800一s
1
×7一s
2
×3.2一(10 000—60s
1
—40s
2
)×5%),其中δ是待定系数,最优解应满足的一阶条件为: [*] 解此方程组得:s
1
=63.56元,s
2
=38.14元,s
3
=4 660.8元. 该投资策略的方差和标准差分别为:DS=50×63.56
2
+25 × 38.14
2
≈238 360,σ=[*]=488.22.
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WvU4777K
0
考研数学三
相关试题推荐
市场决定资源配置是市场经济的一般规律,市场经济本质上就是市场决定资源配置的经济。健全社会主义市场经济体制必须遵循这条规律。健全社会主义市场经济体制应着力解决的问题是
垄断价格是垄断组织在销售或购买商品时,凭借其垄断地位规定的、旨在保证获取最大限度利润的市场价格。垄断价格
今天,中华民族要继续前进,就必须根据时代条件,继承和弘扬我们的民族精神、我们民族的优秀文化,特别是包含其中的传统美德。下列关于中华传统美德的正确认识是
任何一种价值观都不可能凭空产生,总是有其特定的历史底色和精神脉络。牢固的核心价值观,都有其固有的根本。抛弃传统、丢掉根本,就等于割断了自己的精神命脉。社会主义核心价值观的历史底蕴集中体现在其深深地根植于
结合材料回答问题:材料1在对于时局的估量和伴随而来的我们的行动问题上,我们党内有一部分同志还缺少正确的认识。他们虽然相信革命高潮不可避免地要到来,却不相信革命高潮有迅速到来的可能。……他们这种全国范围的、包括一切地方的、先争取群众后建立
结合材料回答问题:抗击突如其来的新冠肺炎疫情,必须在防控和救治两个战场协同作战。世界公认,中国行动堪称典范,不遗漏一个感染者,不放弃每一位病患,有效阻断了病毒传播链条,尽一切可能挽救生命。国务院新闻办公室日前发表《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮
“以为只有诗人才需要想象,这是没有道理的,这是愚蠢的偏见!甚至在数学上也需要想象,甚至微积分的发现没有想象也是不可能的”。这表明()。
将13个分别写有A、A、A、C、E、H、I、I、M、M、N、T、T的卡片随意地排成一行,求恰好排单词“MATHEMATICIAN”的概率.
一批产品共有a十b个,其中a个正品,b个次品.今采用不放回抽样n次,问抽到的n个产品里恰有k个是正品的概率是多少?
袋中有a只黑球,b只白球,现把球一只一只摸出,求第k次摸出黑球的概率(1≤k≤a+b).
随机试题
RTP依靠()实现对媒体流的端到端的监控。
赤芍的性状鉴别特征为
下列被称为“阳脉之海”的经脉是()。
秦汉美术的整体气质是什么?
A.weareallbookedupforFlight802onthatdayB.whataboutthefareC.I’dliketomakeareservationtoBostonnextweek
外来入侵物种
ISO7498-2从体系结构的观点描述了可选的安全服务、特定的安全机制和普遍性的安全机制分别是(1)种。可信计算机系统评估准则(TCSEC)共分4类7级,分别为(2)。我国发布的《GB17895—1999计算机信息系统安全保护等级划分准则》规定了计算机
十进制数32转换成无符号二进制整数是()。
Saltisasnecessarytolifeaswater.InmanyareasofAfricapeopleoncedranktheurine(尿)ofanimalsbecausetheyhadnoothe
The"paperlessoffice"hasearnedaproudplaceonlistsoftechnologicalpromisesthatdidnotcometopass.Surely,though,th
最新回复
(
0
)