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根据投资组合理论,当两种资产的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。
根据投资组合理论,当两种资产的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。
admin
2022-02-09
37
问题
根据投资组合理论,当两种资产的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。
选项
A、该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B、该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C、该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D、该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
答案
B
解析
马柯维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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