根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

admin2022-02-09 48

问题根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

选项 A、该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B、该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C、该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D、该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和

答案B

解析马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

运用最广泛、方法最成熟的损失事件数据方法被称为操作风险管理的三大基础管理工具之一。()

风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。()

风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品，来冲销风险的一种风险管理策略。()

风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有()。

董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。

利率风险按照来源不同，可以分为()。

在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，包括()。

以下哪个方剂的用法是去滓温服。良久再服，服后当如虫行皮中，以腰以下如冰，后坐被中，又以一被绕腰以下，温令微汗，瘥

缺乏呼吸酶系统的细菌是

建设工程项目策划的最终目的是为了(　　)。

如按硬件结构划分，会计核算软件可分为(　　)。

在沟通结构中，有一个处于沟通中心的个体，成为沟通的媒介。这种沟通形态称为()。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

软件模块化方法可将复杂的软件结构分解为结构相对简单的局部，而衡量模块化程度的重要度量标准是【】。

Note：AnswereachquestionbychoosingA，B，CorDandmarkitonANSWERSHEET1．Somechoicesmayberequiredmorethanonce．

Themajorityofsuccessfulseniormanagersdonotcloselyfollowtheclassicalrationalmodeloffirstclarifyinggoals,assessi

根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

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风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。()

风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品，来冲销风险的一种风险管理策略。()

风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有()。

董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。

利率风险按照来源不同，可以分为()。

在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，包括()。

以下哪个方剂的用法是去滓温服。良久再服，服后当如虫行皮中，以腰以下如冰，后坐被中，又以一被绕腰以下，温令微汗，瘥

缺乏呼吸酶系统的细菌是

建设工程项目策划的最终目的是为了( )。

如按硬件结构划分，会计核算软件可分为( )。

在沟通结构中，有一个处于沟通中心的个体，成为沟通的媒介。这种沟通形态称为()。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

软件模块化方法可将复杂的软件结构分解为结构相对简单的局部，而衡量模块化程度的重要度量标准是【】。

Note：AnswereachquestionbychoosingA，B，CorDandmarkitonANSWERSHEET1．Somechoicesmayberequiredmorethanonce．

Themajorityofsuccessfulseniormanagersdonotcloselyfollowtheclassicalrationalmodeloffirstclarifyinggoals,assessi

建设工程项目策划的最终目的是为了(　　)。

如按硬件结构划分，会计核算软件可分为(　　)。