根据巴塞尔委员会对VaRI勾部模型的要求,在市场风险计量中,持有期为( )个营业日。

admin2013-03-12  39

问题 根据巴塞尔委员会对VaRI勾部模型的要求,在市场风险计量中,持有期为(    )个营业日。

选项 A、10
B、20
C、5
D、17

答案A

解析 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中,对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求:置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。所以,本题的正确答案为A。
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