根据巴塞尔委员会对VaRI勾部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。

admin2013-03-12 33

问题根据巴塞尔委员会对VaRI勾部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。

选项 A、10
B、20
C、5
D、17

答案A

解析巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99％的单尾置信区间；持有期为10个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1年；至少每3个月更新一次数据。所以，本题的正确答案为A。

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风险管理

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